Jetzt gibt es eine einfache Drehung Key-Weg für erfolgreiche Händler, um ihre eigenen Spot Forex Fund, wo Sie: Sie sind der Fondsmanager Sie verdienen die Incentive-Gebühr Sie steuern die Investment-und Handelsstrategie. TURN KEY HEDGE FUNDS, INC bietet Ihnen: Der Turn Key Start zu einem Bruchteil der traditionellen Start-up-Kosten. Das schlüsselfertige Backoffice, das es Ihnen erlaubt, die allgemeinen Operationen zu steuern, ohne die Verantwortung für den täglichen Betrieb zu übernehmen. Der Turn Key Start up kann Ihnen eine Einführung in Broker und Gegenparteien für Forex-Handel. TURN KEY HEDGE FUNDS, INC. Ermöglicht es dem erfolgreichen Trader oder Broker, ein Hedge-Fonds-Manager zu einem Bruchteil der traditionellen Anlaufkosten zu werden und bietet darüber hinaus eine kontinuierliche Back-Office-Unterstützung. Jetzt können Sie Ihren eigenen Fonds starten Das Aussehen einer ständig wachsenden Zahl von FX Market Making Häuser bedeutet, dass jetzt, FX Trader sind jetzt in der Lage, schnell und effizient starten ihre eigenen SPOT CURRENCY HEDGE FUND mit minimalen Kosten mit minimalen regulatorischen Aufsicht und mit Leichtigkeit Und Effizienz. Als FX Trader, können Sie quotturn Keyquot in den Betrieb Ihres eigenen Spot Currency Hedge Fund. Sie bieten die Trading-Fähigkeit und Fähigkeit und TURN KEY HEDGE FUNDS, wird INC machen es passieren Keine Anstrengungen, kein Problem, wir machen es nur geschafft TURN KEY HEDGE FUNDS, Inc. hat eine Reihe von Kontakten mit Devisenmarkt Entscheidungsträger, die werden Bieten dem Devisenhändler Trading-Möglichkeiten, die früher nur für große Banken und Brokerfirmen zur Verfügung stehen. Die FX-Händler werden mit Online-Handelsplattformen sowie Unterstützung bei ihrer Nutzung einschließlich Back-Office-Support, Technologie, Compliance-Unterstützung, möglicher Kapitaleinführung und viele weitere Vorteile bereitgestellt werden Währungen sind ein over the counter Produkt, und als solche nicht notiert oder gehandelt werden Spezifischen Austausch. Die Preise werden von einer Vielzahl aktiver Market Maker wie Banken, Spezialwährungsmakler oder andere Finanzinstitute notiert. Es gibt keine Standard-feste Kontraktgröße, keine Provisionsgebühren oder sonstige zusätzliche Transaktionskosten. Alle angegebenen Preise sind zwei Wege, d. h. ein Angebot und ein Angebot (der Spread). Dieser Preis ist inklusive aller Handelskosten. Die Spanne kann je nach Marktlage und Liquidität variieren. Die Preise können je nach Liquidität variieren und ändern sich ständig. Der Markt ist rund um die Uhr lebendig und folgt der Sonne rund um den Globus. Es ist möglich, effizient auf dem Markt von 20:00 Uhr GMT Sonntag bis 21: 00GMT Freitag. Positionen können jederzeit während dieser Zeit geöffnet und geschlossen werden. Die internationale Terminlinie befindet sich im westlichen Pazifik, und jeder Geschäftstag kommt zuerst in den Asien-Pazifik-Finanzzentren zuerst Wellington, Neuseeland, dann Sydney, Australien, gefolgt von Tokio, Hongkong und Singapur. Ein paar Stunden später, während Märkte in diesen asiatischen Zentren aktiv bleiben, beginnt der Handel in Bahrain und anderswo im Nahen Osten. Später, wenn es spät am Geschäftstag in Tokio ist, öffnen sich die Märkte in Europa für Unternehmen. Bemerkenswerterweise ist die europäische Zeitzone die aktivste, wobei etwa 2/3 aller globalen Transaktionen durch London geklärt werden. Anschließend, wenn es am frühen Nachmittag in Europa ist, beginnt der Handel in New York und anderen US-Zentren. Schließlich, wenn der Kreis, wenn es Mitte oder am späten Nachmittag in den Vereinigten Staaten ist, am nächsten Tag im Asien-Pazifik-Gebiet angekommen ist, haben die ersten Märkte dort eröffnet, und der Prozess beginnt wieder. Der 24-Stunden-Markt bedeutet, dass sich Wechselkurse und Marktbedingungen jederzeit als Reaktion auf globale Entwicklungen jederzeit ändern können. Alle von der Partnerschaft gewählten Handelsträger müssen über einen 24-Stunden-Handel verfügen. Dies ist der einzige Markt, auf den die Anleger reagieren und potenziell von jedem wirtschaftlichen, sozialen und politischen Ereignis profitieren können, wenn es Tag und Nacht eintritt. Für weitere Informationen über das Starten eines Forex Hedge Fonds oder wie Sie einen FOREX Hedgefonds starten, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail oder (888) 263-4774.Hedge Funds: Strategien Hedge Fonds verwenden eine Vielzahl von Strategien und jeden Fondsmanager Wird argumentieren, dass er oder sie ist einzigartig und sollte nicht mit anderen Managern verglichen werden. Jedoch können wir viele dieser Strategien in bestimmte Kategorien gruppieren, die einem Analytiker / Investor bei der Bestimmung der Fähigkeiten von Führungskräften helfen und bewerten, wie eine bestimmte Strategie unter bestimmten makroökonomischen Bedingungen ablaufen kann. Das Folgende ist lose definiert und umfasst nicht alle Hedgefonds-Strategien, sondern es sollte dem Leser eine Vorstellung von der Breite und Komplexität der gegenwärtigen Strategien geben. Equity Hedge Die Equity-Hedge-Strategie wird häufig als Long / Short-Equity bezeichnet und obwohl es vielleicht eine der einfachsten Strategien zu verstehen ist, gibt es eine Vielzahl von Sub-Strategien innerhalb der Hedge Fonds Kategorie. 13 Long / Short In dieser Strategie können Hedgefondsmanager entweder Aktien kaufen, die sie unterbewertet fühlen oder Short-Aktien verkaufen, die sie für überbewertet halten. In den meisten Fällen wird der Fonds zum Beispiel ein positives Engagement an den Aktienmärkten haben, wobei 70 der Fonds lange in Aktien investiert haben und 30 in den Shorting von Aktien investiert haben. In diesem Beispiel beträgt das Nettoengagement an den Aktienmärkten 40 (70-30) und der Fonds würde keinen Hebel nutzen (ihre Brutto-Exposure wäre 100). Wenn der Manager jedoch die Long-Positionen im Fonds auf 80 erhöht, während er weiterhin eine 30 Short-Position beibehält, hätte der Fonds ein Brutto-Engagement von 110 (8030 110), was eine Hebelwirkung von 10.Market Neutral anzeigt , Wendet ein Hedgefondsmanager die gleichen Grundbegriffe an, die im vorigen Absatz erwähnt wurden, versucht aber, das Engagement im breiten Markt zu minimieren. Dies kann auf zwei Arten geschehen. Bei gleichen Anteilen in Long - und Short-Positionen wäre das Netto-Exposure des Fonds null. Zum Beispiel, wenn 50 der Fonds investiert wurden lange und 50 wurden kurz investiert, das Netto-Exposure wäre 0 und die Brutto-Exposure wäre 100. (Finden Sie heraus, wie diese Strategie arbeitet mit Investmentfonds Lesen Sie Positive Ergebnisse mit Market-Neutral Funds. ) Es gibt einen zweiten Weg, um Marktneutralität zu erreichen, und das ist, null Beta-Exposition zu haben. In diesem Fall würde sich der Fondsmanager bemühen, sowohl in Long - als auch Short-Positionen zu investieren, so dass das Beta-Maß des Gesamtfonds so gering wie möglich ist. In beiden marktneutralen Strategien ist die Absicht des Fondsmanagers, jegliche Auswirkungen von Marktbewegungen zu beseitigen und sich ausschließlich auf seine Lagerfähigkeit zu verlassen. 1313 Jede dieser Long - / Short-Strategien kann innerhalb einer Region, eines Sektors oder einer Branche angewandt werden, oder sie können auf marktspezifische Bestände usw. angewendet werden. In der Welt der Hedge-Fonds, wo jeder sich bemüht, sich selbst zu differenzieren, werden Sie Dass einzelne Strategien ihre eigenen Nuancen haben, aber sie alle dieselben Grundprinzipien verwenden, die hier beschrieben werden. Global Macro Im Allgemeinen sind dies die Strategien, die die höchsten Risiko - / Renditeprofile einer Hedgefonds-Strategie haben. Globale Makrofonds investieren in Aktien, Anleihen, Währungen. Waren. Optionen, Futures. Forwards und anderen derivativen Wertpapieren. Sie neigen dazu, direktionale Wetten auf die Preise der zugrunde liegenden Vermögenswerte zu platzieren und sie sind in der Regel sehr gut genutzt. Die meisten dieser Fonds haben eine globale Perspektive und können aufgrund der Vielfalt der Investitionen und der Größe der Märkte, in die sie investieren, ziemlich groß werden, bevor sie durch Kapazitätsprobleme in Frage gestellt werden. Viele der größten Hedge-Fund-Blow-ups waren globale Makros, darunter Long-Term Capital Management und Amaranth Advisors. Beide waren ziemlich große Fonds und beide waren sehr gut genutzt. (Weitere Informationen finden Sie unter Massive Hedge Fund Failures und Losing The Amaranth Gamble.) Relative Value Arbitrage Diese Strategie ist ein catchall für eine Vielzahl von verschiedenen Strategien, die mit einer breiten Palette von Wertpapieren verwendet werden. Das zugrundeliegende Konzept ist, dass ein Hedgefondsmanager eine Sicherheit erwirbt, die erwartet wird, zu schätzen, während er gleichzeitig eine verwandte Sicherheit verkauft, die erwartet wird, abzuschreiben. Verwandte Wertpapiere können die Aktien und Anleihen eines bestimmten Unternehmens die Aktien von zwei verschiedenen Unternehmen in dem gleichen Sektor oder zwei Anleihen von der gleichen Gesellschaft mit unterschiedlichen Laufzeiten und / oder Coupons ausgestellt werden. In jedem Fall gibt es einen Gleichgewichtswert, der leicht zu berechnen ist, da die Wertpapiere verwandt sind, sich jedoch in einigen ihrer Komponenten unterscheiden. Betrachten wir ein einfaches Beispiel: Coupons werden alle sechs Monate bezahlt. Die Laufzeit wird für beide Anleihen gleich sein. Gehen Sie davon aus, dass ein Unternehmen zwei ausstehende Anleihen hat: einer zahlt 8 und der andere zahlt 6. Sie sind beide erstmalige Forderungen an die Vermögenswerte des Unternehmens und sie laufen beide am selben Tag aus. Da die 8-Anleihe einen höheren Coupon bezahlt, sollte sie mit einer Prämie an die 6-Bindung verkaufen. Wenn die 6-Anleihe zu par (1.000) gehandelt wird, sollte die 8-Anleihe bei 1.276,76 gehandelt werden, alles andere ist gleich. Allerdings ist die Höhe dieser Prämie oft aus dem Gleichgewicht, so dass die Möglichkeit für einen Hedge-Fonds, um eine Transaktion, die Vorteile der temporären Preisunterschiede. Nehmen wir an, dass die 8-Anleihe bei 1.100 gehandelt wird, während die 6-Anleihe bei 1.000 gehandelt wird. Um diese Preisdiskrepanz auszunutzen, würde ein Hedgefondsmanager die 8 Anleihe kaufen und die 6 Anleihe verkaufen, um die temporären Preisunterschiede zu nutzen. Ich habe eine ziemlich große Verbreitung in der Prämie verwendet, um einen Punkt zu reflektieren. In Wirklichkeit ist die Ausbreitung vom Gleichgewicht viel schmaler, treibt den Hedgefonds, um Hebelwirkung anzuwenden, um eine sinnvolle Rendite zu generieren. Convertible Arbitrage Dies ist eine Form der relativen Wert Arbitrage. Während einige Hedgefonds einfach in Wandelschuldverschreibungen investieren, nimmt ein Hedgefonds mit Wandelanleihe tatsächlich sowohl Positionen in den Wandelschuldverschreibungen als auch in den Aktien eines bestimmten Unternehmens in Kauf. Eine Wandelschuldverschreibung kann in eine bestimmte Anzahl von Aktien umgewandelt werden. Angenommen, eine Wandelanleihe wird für 1.000 verkauft und ist in 20 Aktien des Aktienbestands umwandelbar. In einem konvertierbaren Arbitragegeschäft wird ein Hedge-Fondsmanager die Wandelschuldverschreibung erwerben und die Aktie in Erwartung des Anwachsens der Anleihen, der Abnahme des Aktienkurses oder beides reduzieren . Denken Sie daran, dass es zwei zusätzliche Variablen gibt, die zum Preis einer Wandelanleihe beitragen, die nicht dem Kurs des Basiswerts entspricht. Zum einen wird die Wandelschuldverschreibung durch Bewegungen der Zinssätze, wie jede andere Anleihe, beeinträchtigt. Zweitens wird der Preis auch durch die eingebettete Option zur Wandlung der Anleihe in Aktien beeinflusst und die eingebettete Option wird durch Volatilität beeinflusst. Also, auch wenn die Anleihe für 1.000 verkaufte und die Aktie für 50 verkaufte, was in diesem Fall das Gleichgewicht ist, wird der Hedgefondsmanager eine Wandelanleihe-Transaktion abschließen, wenn er oder sie glaubt, dass 1) die implizite Volatilität im Optionsanteil von Die Anleihe ist zu niedrig oder 2) dass eine Verringerung der Zinssätze den Preis der Anleihe mehr erhöhen wird, als sie den Preis der Aktie erhöhen wird. Auch wenn sie falsch sind und sich die relativen Preise in die entgegengesetzte Richtung bewegen, weil die Position immun gegenüber firmenspezifischen Nachrichten ist, werden die Auswirkungen der Bewegungen gering sein. Ein konvertierbarer Arbitrage-Manager muss dann in eine große Anzahl von Positionen eintreten, um viele kleine Renditen auszugleichen, die zu einer attraktiven risikoadjustierten Rendite für einen Investor führen. Wieder einmal, wie in anderen Strategien, dies treibt den Manager, um eine Form von Hebelwirkung verwenden, um Renditen zu vergrößern. (Erlernen Sie die Grundlagen der Wandelanleihen in Convertible Bonds: Eine Einführung Lesen Sie über Hedging-Details bei Leverage Ihre Renditen mit einer Convertible Hedge.) Distressed Hedge Fonds, die in notleidende Wertpapiere investieren sind wirklich einzigartig. In vielen Fällen können diese Hedge-Fonds schwer in Darlehen Workouts oder Umstrukturierungen beteiligt sein. Und kann sogar Positionen in den Vorstand von Unternehmen nehmen, um ihnen helfen, um sie herum. (Sie können ein wenig mehr über diese Aktivitäten bei Activist Hedge Fonds zu sehen.) Das ist nicht zu sagen, dass alle Hedgefonds dies tun. Viele von ihnen kaufen die Wertpapiere in der Erwartung, dass die Sicherheit im Wert auf der Grundlage von fundamentalen oder aktuellen Managements strategische Pläne erhöhen wird. In beiden Fällen beinhaltet diese Strategie den Erwerb von Anleihen, die aufgrund der finanziellen Instabilität oder der Erwartungen der Anleger, die das Unternehmen in Schwierigkeiten hat, einen beträchtlichen Wert verloren haben. In anderen Fällen kann ein Unternehmen aus Konkurs kommen und ein Hedge-Fonds wäre die Anschaffung der preisgünstigen Anleihen, wenn ihre Bewertung der Ansicht ist, dass die Unternehmenssituation genug verbessern wird, um ihre Anleihen wertvoller zu machen. Die Strategie kann sehr riskant sein, da viele Unternehmen ihre Situation nicht verbessern, aber gleichzeitig werden die Wertpapiere zu solchen diskontierten Werten gehandelt, dass die risikoadjustierten Renditen sehr attraktiv sein können. (Erfahren Sie mehr darüber, warum Fonds diese Risiken annehmen.) Schlussfolgerung Es gibt eine Vielzahl von Hedge-Fonds-Strategien, von denen viele hier nicht behandelt werden. Selbst jene Strategien, die oben beschrieben wurden, sind sehr vereinfacht beschrieben und können viel komplizierter sein, als sie scheinen. Es gibt auch viele Hedge-Fonds, die mehr als eine Strategie verwenden, die Vermögenswerte auf der Grundlage ihrer Einschätzung der Marktchancen zu einem bestimmten Zeitpunkt verschieben. Jede der oben genannten Strategien kann auf der Grundlage ihres Potenzials für absolute Renditen bewertet werden und kann auch auf der Basis makro - und mikroökonomischer Faktoren, sektorspezifischer Probleme und sogar staatlicher und regulatorischer Auswirkungen bewertet werden. Innerhalb dieser Einschätzung wird die Allokationsentscheidung entscheidend, um den Zeitpunkt einer Investition und das erwartete Risiko - / Ertragsziel jeder Strategie zu bestimmen. Hedge Funds: CharakteristikA Blick auf Forex Hedge Funds 29. März 2010 12:20 Liquidität weiterhin mehr Investoren an Forex Hedge Funds Während unsere Fokussierung auf Market Folly ist in der Regel auf Long / Short-Equity-Hedge-Fonds. Wir dachten wed mischen es heute und Blick auf ein ständig wachsendes Segment der Branche. Forex Trading ist ein 24-Stunden-Markt, der eine enorme Menge an Flexibilität und Liquidität in seine DNA integriert hat. Forex Hedge Fonds weiterhin Investoren, die ihre Portfolios erweitern wollen, erhöhen Hebelwirkung, und haben eine bessere Kontrolle über das Risikomanagement zu gewinnen. Es gibt verschiedene Strategien und Forex-Hedge-Fonds können anders gestaltet werden, aber es gibt eine grundlegende Struktur, die sie alle einhalten. Einige Investoren genießen die Herausforderung, nur die wichtigsten Währungen zu handeln, während andere in die etwas unbekannten Welten der aufstrebenden Volkswirtschaften und der expandierenden Nationen eintauchen wollen. Andere Investoren mögen die Dezentralisierung, die verschiedene forex Hedgefonds bieten, sowie die monatliche Liquidität. Es gibt mehrere Arten von Forex Hedgefonds. Ein Spot Forex Hedgefonds ist nicht durch die SEC oder die CFTC geregelt und bietet Investoren eine zweitägige Transaktionszeit. Ein Forward Hedgefonds ist ein Fonds, in dem Geld nicht gehandelt wird, bis das bestimmte zukünftige Datum verstrichen ist. Ein weiterer beliebter Forex Hedgefonds ist der Swap Forex Fonds. Swap-Fonds-Transaktionen werden zwischen zwei Parteien durchgeführt, die vereinbaren, zwei Währungen miteinander für einen bestimmten Zeitraum zu handeln. Diese Devisentransaktionen werden nicht über eine Börse gehandelt, und standardisierte Verträge werden nicht verwendet. Ein weiteres grundlegendes forex Hedgefonds-Konzept ist der Carry-Handel, der eine der ältesten Strategien der Finanzen ist. Carry Trades auftreten, wenn ein Investor leiht Geld in einer Währung mit niedrigen Zinsen und investiert es in einer anderen Währung mit hohen Zinsen. Währungsmakler stellen fest, dass frühere Handelsmuster zeigen, dass höher verzinsliche Währungen ihren Wechselkurs gegenüber niedrig rentablen Währungen beibehalten und sogar geringfügig schätzen können, was es dem Broker ermöglicht, den Unterschied in den Renditen oder dem so genannten Carry zu tarnen. Chancen in Forex Hedge Fonds Strategien Am 24. März 2010 John Taylor, der Vorsitzende des weltweit größten Währungs Hedgefonds FX Concepts LLC, fiel ein Hinweis auf Bloomberg Television über die Zukunft des Euro-Wertes gegenüber anderen Währungen. Sein kein Geheimnis, dass Griechenland auf den Schritten des Bankrotts ist und Portugal nähert sich ein ähnliches Schicksal. Deutschland und Frances Reaktion auf Greeces finanziellen Debakel wurde langsam Deutschlands Bundeskanzler sagte, jede Beihilfe erfordern Hilfe aus dem Internationalen Währungsfonds. Der Vorsitzende des Währungsfonds sagte, dass schien unwahrscheinlich, so dass die Nachrichten ein Vertrauen dent in der Europäischen Union, was dazu führte, dass der Euro ein 10-Monats-Tief von 1,33 gegen den Dollar am 24. März. Der interessante Punkt, den Taylor machte, war, dass er erwartet, dass der Euro auf 1,20 bis August 2010 fallen wird und der Euro das schwächste Gegenstück in den nächsten drei bis sechs Monaten sein wird. Taylor, der im FX Concepts Hedge Fund über neun Milliarden Dollar verwaltet, stellte ferner fest, dass einige Länder der Eurozone sogar aus der Währungsunion ausgewiesen werden können, um dem Euro ein Gefühl der Stabilität zu verleihen. Das EUR / USD-Handelspaar bietet Forex-Hedge-Fonds-Anlegern einige unmittelbare Gewinne, wenn Taylors-Vorhersagen eintreten. Was ist interessant, dass, während er viele Monate für diesen Aufruf zu spielen hat, wir vor kurzem sahen Beweise für Hedge-Fonds für den Euro. Der Dollar gewinnt weiter an Stärke gegenüber dem Yen, dem britischen Pfund und dem Euro. Wenn dieser Trend fortsetzt, können Forex-Hedge-Fonds-Anleger die Vorteile eines stärkeren Dollars genießen, es sei denn, die US-Wirtschaft erlebt einen Rückschlag im Hinblick auf die zunehmende Arbeitslosigkeit, unkontrollierte Inflation oder weitere Bank - und Wohnungsfragen. Sie können auch ein technisches Analyse-Video des Dollar hier. Eine der anderen Chancen, die bestimmte Hedgefonds ausnutzen, ist die Aufwertung der asiatischen Währung gegenüber anderen Währungen. Asien kommt aus der Rezession schneller als andere Teile der Welt, und diese Tatsache veranlasste Taylor dazu, den Verkauf von Euros zu fördern und asiatische Währung über die nächsten zwölf bis achtzehn Monate zu kaufen. Dies ist im Gegensatz zu dem, was wir sahen vor kurzem als legendären Investor Jim Rogers war lange der Euro. Andere Forex Hedge-Fonds-Alternativen In der Zukunft, auch in Hervorhebung einige der prominenten Forex-Hedge-Fonds-Manager. Aber in der Zwischenzeit gibt es mehrere Forex-Investment-Fahrzeuge, die Investoren Aufmerksamkeit durch ihre innovative Währung Hedge-Fonds-Replikation Strategien angezogen haben. Eine interessante forex alternative Fahrzeug ist die PowerShares DB G10 Währung Harvest (NYSEARCA: DBV). Dieser Fonds nutzt eine auf akademischer Forschung basierende quantitative Strategie, die ein Long-Short-Portfolio aufbaut und den Carry-Trade als Teil eines langfristigen Portfolios nutzt. Ein weiterer Fonds ist die iPath Optimized Currency Carry ETN (NYSEARCA: ICI) unterstützt von fx, die nur in G10 Währungen investiert. Diese Strategie hielt es davon ab, große Mengen im Jahr 2008. Allerdings waren die Renditen im Jahr 2009 nicht so groß wie andere Forex-Hedgefonds Replikatoren, die andere Strategien verwendet. Eine weitere alternative Forex-Fonds für Anleger auf der Suche nach Forex-Exposition ist die Ware verwaltet Zukunft Fonds ELEMENTS SampP CTI ETN (NYSEARCA: LSC). Dieser Fonds nutzt eine langkettige Impulsstrategie und profitiert von makroökonomischen Trends, investiert aber über das Rohstoffspektrum und ist nicht nur auf den Forex wie die anderen erwähnten Fonds beschränkt. Denken Sie daran, dass zwei der oben aufgeführten Fonds börsengehandelte Schuldverschreibungen (ETNs) sind und als solche das Gegenparteirisiko tragen. Weve berührte den Vergleich zwischen ETNs und ETFs in der Vergangenheit mit Ölfonds als Beispiel für Interessierte. Die jüngste Welle von Hedgefonds-Replikationsprodukten war faszinierend und wir haben in der Vergangenheit Hedgefonds-ETF kritisiert. Weve auch untersucht Investmentfonds mit Hedge-Fonds-Strategien sowie. Diese Produkte lassen etwas zu wünschen übrig und das ist ein ganzes Thema zur Diskussion. Nur die Zeit wird zeigen, ob die Währungsfonds oben fallen unter die gleiche Kategorie. Bei der Erwähnung dieser Fonds oben wollten wir nur die verschiedenen Risiken hervorheben, die mit ihnen verbunden sind. Und wie immer ist dies keine Investitionsempfehlung. Das wickelt einen kurzen Blick auf Forex Hedgefonds. Dies ist divergent von unserer normalen Berichterstattung, wie wir in der Regel auf lange / kurze Equity-Hedgefonds konzentrieren, aber wir wollten versuchen, und würzen Dinge bis einige Leser Anfragen. Für mehr auf Hedge-Fonds-Forex-Exposition, Kopf unserer aktuellen Post, die tatsächlich gezeigt, Hedgefonds waren für den Euro. Und für mehr von unserer Berichterstattung über globale Makro-Hedge-Fonds, bleiben Sie für Prologue Capitals jüngsten Kommentar, dass gut post später an diesem Morgen abgestimmt. Lesen Sie den ganzen Artikel
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